Estúdio comparativo de modelos de pronóstico de ventas

Guillermo Corres, Lucia Isabel Passoni, Claudia Zárate, Alejandra Esteban

Resumo


La mayoría de las decisiones que deben tomarse en las operaciones, se hacen a partir de los pronósticos y el error o incertidumbre de la demanda asociados a los mismos. El propósito de este trabajo fue comparar el comportamiento de métodos de pronóstico de distintos orígenes sobre las ventas históricas de productos individuales con marcado componente estacional. El análisis del comportamiento se realizó a través de los indicadores MAPE y de su robustez, considerando su desviación estándar. Se calcularon pronósticos sobre 5 productos de la misma familia utilizando métodos de diversos orígenes: determinísticos (suavizado exponencial en sus versiones simples y complejas), ARIMA (Método Autorregresivo Integrado de Medias Móviles) y ANFIS (Sistema Adaptativo de Inferencia Neuro Difuso). A fin de disminuir el valor de dichos errores se introdujeron en los modelos de ARIMA y ANFIS, series de variables independientes que podrían afectar el comportamiento de la serie analizada. Los resultados obtenidos demuestran que cuando los datos fueron analizados en forma trimestral arrojan menores valores de error y este resultado se asocia a la menor variabilidad de la serie. Además, es posible utilizar métodos sencillos en su aplicación e interpretación. No obstante, es importante destacar que si bien ANFIS y ARIMA no siempre resultaron los mejores modelos, ambos métodos poseen la ventaja de poder mejorarse, ya sea modificando las variables independientes que se incorporen al modelo o los parámetros del modelo aunque requiera mayor tiempo computacional.


Palavras-chave


Pronósticos; Suavizado exponencial; ARIMA; ANFIS

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